Сравнение ^TNX с ^TYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Treasury Yield 30 Years (^TYX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TNX или ^TYX.
Корреляция
Корреляция между ^TNX и ^TYX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^TNX и ^TYX
Основные характеристики
^TNX:
0.61
^TYX:
1.04
^TNX:
1.06
^TYX:
1.65
^TNX:
1.12
^TYX:
1.18
^TNX:
0.25
^TYX:
0.39
^TNX:
1.33
^TYX:
2.47
^TNX:
10.31%
^TYX:
8.14%
^TNX:
22.23%
^TYX:
19.33%
^TNX:
-93.78%
^TYX:
-88.52%
^TNX:
-43.99%
^TYX:
-41.90%
Доходность по периодам
С начала года, ^TNX показывает доходность 16.24%, что значительно ниже, чем у ^TYX с доходностью 17.94%. За последние 10 лет акции ^TNX превзошли акции ^TYX по среднегодовой доходности: 7.62% против 5.46% соответственно.
^TNX
16.24%
2.63%
5.64%
15.91%
18.66%
7.62%
^TYX
17.94%
3.83%
7.92%
18.35%
14.84%
5.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^TNX c ^TYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^TNX и ^TYX
Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, что больше максимальной просадки ^TYX в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и ^TYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^TNX и ^TYX
Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеют волатильность 5.82% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.