PortfoliosLab logo
Сравнение ^TNX с ^TYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^TNX и ^TYX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и ^TYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.74%
-21.81%
^TNX
^TYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TNX:

-0.23

^TYX:

0.14

Коэф-т Сортино

^TNX:

-0.18

^TYX:

0.34

Коэф-т Омега

^TNX:

0.98

^TYX:

1.04

Коэф-т Кальмара

^TNX:

-0.09

^TYX:

0.05

Коэф-т Мартина

^TNX:

-0.44

^TYX:

0.34

Индекс Язвы

^TNX:

11.33%

^TYX:

7.76%

Дневная вол-ть

^TNX:

21.89%

^TYX:

19.06%

Макс. просадка

^TNX:

-93.78%

^TYX:

-88.52%

Текущая просадка

^TNX:

-45.32%

^TYX:

-41.60%

Доходность по периодам

С начала года, ^TNX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у ^TYX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции ^TNX превзошли акции ^TYX по среднегодовой доходности: 8.62% против 6.04% соответственно.


^TNX

С начала года

-4.07%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

4.45%

1 год

-5.70%

5 лет

49.31%

10 лет

8.62%

^TYX

С начала года

-0.44%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

6.72%

1 год

-0.40%

5 лет

31.55%

10 лет

6.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TNX и ^TYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

^TYX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TYX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TNX c ^TYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^TNX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^TNX: -0.11
^TYX: 0.14
Коэффициент Сортино ^TNX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^TNX: 0.00
^TYX: 0.34
Коэффициент Омега ^TNX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^TNX: 1.00
^TYX: 1.04
Коэффициент Кальмара ^TNX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^TNX: -0.04
^TYX: 0.05
Коэффициент Мартина ^TNX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^TNX: -0.22
^TYX: 0.34

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа ^TYX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и ^TYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
0.14
^TNX
^TYX

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и ^TYX

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, что больше максимальной просадки ^TYX в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и ^TYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-48.00%-46.00%-44.00%-42.00%-40.00%-38.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.32%
-41.60%
^TNX
^TYX

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и ^TYX

Treasury Yield 10 Years (^TNX) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Treasury Yield 30 Years (^TYX) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.26%
8.07%
^TNX
^TYX