PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^TNX с ^TYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^TNX и ^TYX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и ^TYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.84%
-22.22%
^TNX
^TYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TNX:

0.61

^TYX:

1.04

Коэф-т Сортино

^TNX:

1.06

^TYX:

1.65

Коэф-т Омега

^TNX:

1.12

^TYX:

1.18

Коэф-т Кальмара

^TNX:

0.25

^TYX:

0.39

Коэф-т Мартина

^TNX:

1.33

^TYX:

2.47

Индекс Язвы

^TNX:

10.31%

^TYX:

8.14%

Дневная вол-ть

^TNX:

22.23%

^TYX:

19.33%

Макс. просадка

^TNX:

-93.78%

^TYX:

-88.52%

Текущая просадка

^TNX:

-43.99%

^TYX:

-41.90%

Доходность по периодам

С начала года, ^TNX показывает доходность 16.24%, что значительно ниже, чем у ^TYX с доходностью 17.94%. За последние 10 лет акции ^TNX превзошли акции ^TYX по среднегодовой доходности: 7.62% против 5.46% соответственно.


^TNX

С начала года

16.24%

1 месяц

2.63%

6 месяцев

5.64%

1 год

15.91%

5 лет

18.66%

10 лет

7.62%

^TYX

С начала года

17.94%

1 месяц

3.83%

6 месяцев

7.92%

1 год

18.35%

5 лет

14.84%

10 лет

5.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^TNX c ^TYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^TNX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.000.851.04
Коэффициент Сортино ^TNX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.391.65
Коэффициент Омега ^TNX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.201.301.401.151.18
Коэффициент Кальмара ^TNX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.340.39
Коэффициент Мартина ^TNX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.792.47
^TNX
^TYX

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа ^TYX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и ^TYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.85
1.04
^TNX
^TYX

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и ^TYX

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, что больше максимальной просадки ^TYX в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и ^TYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-54.00%-52.00%-50.00%-48.00%-46.00%-44.00%-42.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-43.99%
-41.90%
^TNX
^TYX

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и ^TYX

Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеют волатильность 5.82% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.82%
5.81%
^TNX
^TYX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab