Сравнение ^TNX с ^TYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Treasury Yield 30 Years (^TYX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TNX или ^TYX.
Корреляция
Корреляция между ^TNX и ^TYX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^TNX и ^TYX
Основные характеристики
^TNX:
0.40
^TYX:
0.43
^TNX:
0.73
^TYX:
0.77
^TNX:
1.08
^TYX:
1.08
^TNX:
0.15
^TYX:
0.16
^TNX:
0.81
^TYX:
0.98
^TNX:
10.41%
^TYX:
8.19%
^TNX:
21.05%
^TYX:
18.38%
^TNX:
-93.78%
^TYX:
-88.52%
^TNX:
-43.60%
^TYX:
-42.00%
Доходность по периодам
С начала года, ^TNX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у ^TYX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции ^TNX превзошли акции ^TYX по среднегодовой доходности: 8.42% против 5.91% соответственно.
^TNX
-1.05%
-5.49%
15.26%
6.05%
23.38%
8.42%
^TYX
-1.13%
-5.06%
13.21%
6.38%
17.94%
5.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^TNX и ^TYX
^TNX
^TYX
Сравнение ^TNX c ^TYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^TNX и ^TYX
Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, что больше максимальной просадки ^TYX в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и ^TYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^TNX и ^TYX
Treasury Yield 10 Years (^TNX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Treasury Yield 30 Years (^TYX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.