Сравнение ^TNX с ^TYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Treasury Yield 30 Years (^TYX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TNX или ^TYX.
Корреляция
Корреляция между ^TNX и ^TYX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^TNX и ^TYX
Основные характеристики
^TNX:
-0.23
^TYX:
0.14
^TNX:
-0.18
^TYX:
0.34
^TNX:
0.98
^TYX:
1.04
^TNX:
-0.09
^TYX:
0.05
^TNX:
-0.44
^TYX:
0.34
^TNX:
11.33%
^TYX:
7.76%
^TNX:
21.89%
^TYX:
19.06%
^TNX:
-93.78%
^TYX:
-88.52%
^TNX:
-45.32%
^TYX:
-41.60%
Доходность по периодам
С начала года, ^TNX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у ^TYX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции ^TNX превзошли акции ^TYX по среднегодовой доходности: 8.62% против 6.04% соответственно.
^TNX
-4.07%
1.86%
4.45%
-5.70%
49.31%
8.62%
^TYX
-0.44%
2.34%
6.72%
-0.40%
31.55%
6.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^TNX и ^TYX
^TNX
^TYX
Сравнение ^TNX c ^TYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^TNX и ^TYX
Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, что больше максимальной просадки ^TYX в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и ^TYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^TNX и ^TYX
Treasury Yield 10 Years (^TNX) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Treasury Yield 30 Years (^TYX) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.