PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^TNX с ^TYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TNX с ^TYX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Treasury Yield 30 Years (^TYX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TNX или ^TYX.

Корреляция

Корреляция между ^TNX и ^TYX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и ^TYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TNX:

-0.08

^TYX:

0.25

Коэф-т Сортино

^TNX:

0.03

^TYX:

0.61

Коэф-т Омега

^TNX:

1.00

^TYX:

1.07

Коэф-т Кальмара

^TNX:

-0.04

^TYX:

0.12

Коэф-т Мартина

^TNX:

-0.19

^TYX:

0.78

Индекс Язвы

^TNX:

10.59%

^TYX:

7.81%

Дневная вол-ть

^TNX:

22.01%

^TYX:

19.03%

Макс. просадка

^TNX:

-93.78%

^TYX:

-88.52%

Текущая просадка

^TNX:

-45.47%

^TYX:

-40.76%

Доходность по периодам

С начала года, ^TNX показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у ^TYX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции ^TNX превзошли акции ^TYX по среднегодовой доходности: 6.96% против 4.55% соответственно.

^TNX

С начала года

-4.33%

1 месяц

-2.63%

6 месяцев

1.60%

1 год

-2.86%

5 лет

45.41%

10 лет

6.96%

^TYX

С начала года

0.98%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

7.95%

1 год

4.02%

5 лет

27.87%

10 лет

4.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TNX и ^TYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
^TYX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TYX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TNX c ^TYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа ^TYX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и ^TYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и ^TYX

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, что больше максимальной просадки ^TYX в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и ^TYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и ^TYX

Treasury Yield 10 Years (^TNX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Treasury Yield 30 Years (^TYX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...