Сравнение ^TNX с ^TYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Treasury Yield 30 Years (^TYX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TNX или ^TYX.
Корреляция
Корреляция между ^TNX и ^TYX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^TNX и ^TYX
Основные характеристики
^TNX:
0.93
^TYX:
0.73
^TNX:
1.49
^TYX:
1.20
^TNX:
1.16
^TYX:
1.13
^TNX:
0.37
^TYX:
0.27
^TNX:
1.98
^TYX:
1.70
^TNX:
10.32%
^TYX:
8.14%
^TNX:
22.03%
^TYX:
18.96%
^TNX:
-93.78%
^TYX:
-88.52%
^TNX:
-40.32%
^TYX:
-38.91%
Доходность по периодам
С начала года, ^TNX показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у ^TYX с доходностью 4.14%. За последние 10 лет акции ^TNX превзошли акции ^TYX по среднегодовой доходности: 10.23% против 7.24% соответственно.
^TNX
4.70%
8.84%
14.90%
21.22%
21.60%
10.23%
^TYX
4.14%
8.00%
13.95%
18.75%
16.81%
7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^TNX и ^TYX
^TNX
^TYX
Сравнение ^TNX c ^TYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^TNX и ^TYX
Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, что больше максимальной просадки ^TYX в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и ^TYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^TNX и ^TYX
Treasury Yield 10 Years (^TNX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Treasury Yield 30 Years (^TYX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.